学術論文

基本情報

氏名 山澤 成康
氏名(カナ) ヤマサワ ナリヤス
氏名(英語) yamasawa nariyasu

名称

「プロビットモデルを使った先行指数の検討」『景気動向の定量的な把握及び景気予測のための新たな手法等に関する調査』

単著、共著の別

単著

年月日

2009/03

発行所等

日本経済研究センター(内閣府委託調査)

出版社

 

巻・号

 

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終了ページ

 

査読の有無

 

概要

9頁(pp187-195)
景気の拡大期後退期をプロビットモデルを使って推計した。これまでに景気動向指数に採用されたデータに加え、米国、中国など海外のデータも加えて推計した。1年程度先を予測するプロビットモデルを作成したが、長い期間でのパフォーマンスはそれほどよくない。1997年のアジア通貨危機を境に国際的な景気の連動性が高まっており、長期間のデータではその構造変化が織り込めないことが原因だ。